Al término del curso el estudiante demuestra que:

1. Identifica y aplica las técnicas estadísticas básicas para simular procesos de precios de activos.
2. Comprende y aplica la teoría financiera a problemas de valorización y análisis de riesgo.
3. Resuelve problemas de valorización de instrumentos financieros identificando métodos alternativos.
4. Identifica y mide riesgos de mercado y crédito.

Unidades:

1. Introducción a la renta fija y derivados lineales (1,5 semanas)
2. Análisis de cartera y administración en renta variable (2 semanas)
3. Modelación de precios y tasas (4 semanas)
4. Riesgo de mercado (1,5 semanas)
5. Valoración de opciones financieras y reales (2,5 semanas)
6. Análisis de riesgo crediticio (2,5 semanas)